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一套交易系統,進化的終點在哪里?

時間:2019-08-24 11:48 來源:期貨入門網 作者:期貨入門小編02 點擊:

 一套交易系統,進化的終點在哪里?


對于建立了交易系統的交易者而言,優化還是不優化是經常需要面對的問題。人們都想自己的策略更加完善,但是又怕自己過度的優化。那么,一套可以盈利的交易系統,到底需不需要優化呢?

這個過程,看的其實是所謂的優化是什么優化。

1、為了執行的優化

我們常說,做交易的首要目標是尋找到一個適合自己的正向收益策略。這里面為什么要實現:“適合自己”?是因為一個策略如果適合自己了,那么它更容易被執行。

因為有了可以盈利的策略并非重點,能夠一致性的執行這套策略,輸出背后的邏輯才是關鍵。

既然適合自己的策略對某些人而言可以更容易的執行,那么我們就需要在擁有策略的前期嘗試優化某些細節。

比如,是收盤下單還是突破的瞬間下單?你發現目前的收盤下單的弊端你難以接受,于是你優化成了滿足條件立即下單。再比如,你使用了一段加倉策略之后覺得這樣執行并不合適,你優化成為了不加倉,再或者,你發現了單品種不如多品種而嘗試調整倉位基準等等。

這種層次的優化,是為了更好的執行,是在完善交易系統的過程中。完全可以。

2、效率優化

不同的交易系統,即使擁有正向收益預期,其效率也是不同的。

這一點,隨著交易者認知的提升,會慢慢的理解。比如,有的人的交易系統是交易周線的。可不可以?完全可以。能不能盈利?只要邏輯正確能夠盈利。但是有必要么?

期貨
同樣的一套模型,你交易周線和交易日線的交易機會數量完全不在一個量級上。周線交易機會少,潛在回撤更大,收益更低。這是何苦?

這個時候,你交易周線就不如交易日線。這就屬于對交易系統效率的優化。

再比如入場環節,之前你一直使用的是回調入場,然而你發現這樣總是容易錯過機會,于是你改為更加高效的入場,比如突破。因為趨勢的必然形態屬于高效入場。這種優化,屬于為了提高系統的效率而進行的優化。

你發現你的策略雖然可以盈利,但是基于效率而言并非最高。這種優化,也屬于可取的,應該的。

3、過度優化

為了執行,為了提高效率,因為洞察到了更深刻的真相而進行的優化,都是有必要的。那么什么樣的優化不可取?

為了完美而進行的優化。

他們的核心思路是:總是會有更好的選擇吧?

比如,每一個品種都各自不同的秉性和最優參數吧?止損總是有那么一個位置是最佳選擇吧?倉位管理中是有一種完美的方式吧?

人總是喜歡追求完美,他們想要自己的策略變的更加無敵,于是,他們開始尋找最優。

比如,某人今天5個點被止損發現有問題,然后改成了20個點。結果被恰到好處的止損,然后開始30個點,結果發現止損好像太大了,然后28個點…從此,他的止損從來就沒有固定過,天天都在研究如何更好的止損。

再比如,某人的交易系統中,有一個參數是20。但是在執行了一段時間之后他覺得20好像并不是特別好,于是他開始歷史回撤,并且計算出了最優參數,發現是13。于是他改成了13。然后又運行了一段時間之后,他又算了一次,發現最優參數變成了38,于是他又修改…

這種優化,已經不是為了執行和邏輯而優化的,他純粹是為了追求完美而進行的優化。這樣的話就不可取。因為這種優化一旦開始,你可能永遠都在尋找最優參數。這樣的弊端是,你的邏輯很難穩定下來,你可能會永遠處于一種追求完美的狀態,你的心態也大概率將各種崩壞,

也就是說,你已經有了一套交易系統,它的邏輯已經很穩定了,那么這個時候關鍵其實是執行。忽略到那些微不足道的小細節而專注于長期做正確的事才是核心。當然,說起來容易,想要控制住也并非那么容易。

因為追求完美是人的天性。想要不追求完美克制天性的話,唯一的辦法就是你發現真相。你要明白自己的優化到底是為了什么,你要洞察到交易系統提高到一定程度之后并沒有什么優化的空間,你要明白自己這種優化已經達到了貪婪的地步…

你能認知到這一程度,就是終點。

你更要明白,盈利到最后靠的還是一致性輸出你的正向收益預期邏輯,邏輯穩定,交易結果才可能長期,持續。

 

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