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投機下的安靜一角:期貨套利

時間:2019-06-30 12:39 來源:期貨入門網 作者:admin 點擊:

投機下的安靜一角:期貨套利

 
我們經常談期貨一般都會講怎么瘋狂,怎么倉位控制,風險控制,要么一夜暴富,要么一夜爆倉之類 的。然而在期貨的一角還有一個低調的人群,套利者。

期貨套利
套利也叫價差交易,套利指的是在買入或賣出某種電子交易合約的同時,賣出或買入相關的另一種合約。套利交易是指利用相關市場或相關電子合同之間的價差變化,在相關市場或相關電子合同上進行交易方向相反的交易,以期望價差發生變化而獲利的交易行為。

這個定義可能有點繞口,通俗點講,期貨套利,本質上無非是在對手犯錯導致市場價差和正常價差出現偏差的時候,馬上進入,待到市場回歸正常價差的時候立刻出掉,賺取其中的差價,這樣的例子很多,比如熱卷價格比螺紋價格低,菜油價格比豆油價格價差,都是明顯性偏離了正常市場的價差。還有一種是制度修改形成瞬間的套利,一個典型的例子,今年鐵礦石09合約交割標的的修改,在今年鐵礦石開放為國際種類時,鐵礦的交割標的在9月后改為62的主流礦粉,而05的礦粉則按原來標準執行,這樣一來,在當時05和09價格同價 時候可以明顯利用這塊進行多09空05的鐵礦石套利,最終,它們的差價在30左右。而在當時,大部分人還沒意識到這個套利的機會,而當很多人注意到時,它的價差已經拉開了。

除了投機上的套利,還有一種叫做期現套利,這種類似套保的套利需要找好的時機和現貨相結合,如目前的豆粕,基差是-100到-140,當需求上來供需偏緊的時候現貨肯定要恢復基差,即現貨漲的速度要超過期貨,這個時候就可以空期貨09多現貨即進現貨進行套利,所贏得的利潤就是基差,基差從負值漲多少你的盈利是多少。當然目前貿易戰很多人浮躁的心只想大賺一筆,對 套利已經不足以滿足后面的希冀了。

總之,套利的方式很多,和單邊做的不一樣的地方是套利能賺到的不多,能虧得也不多,但是套利由于它的理念會勝率很大,虧損才是意外(即不可控因素導致不能恢復正常價差),所以套利者的資金曲線都是穩定的平滑曲線。

套利的含義很廣,比如你在一個彩票平臺,買一個球隊贏,在另一個平臺買他不贏,最后可能對沖下來有盈利的話也叫套利,其他的期現套利,遠近月套利,跨品種套利,跨交易所套利,跨市場套利等。其中的學問很深,需要慢慢去探討。
 

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